La spiaggia di Lu Bagnu si trova nella località omonima, nel comune di Castelsardo, bella cittadina arroccata su un promontorio nel golfo dell'Asinara. Fondata nel 1102 dai Doria, svolse nel tempo importanti funzioni difensive per il controllo della costa e dell'entroterra. Ancora oggi conserva i caratteri tipici di un borgo medioevale nella zona denominata Su Casteddu, aggrappata ad un costone roccioso: strette stradine scoscese su cui si affacciano alcuni interessanti edifici. Nella parte bassa della rupe, invece, si sviluppa il nucleo abitato di Sa Pianedda. Le coste di Castelsardo sono formate da imponenti scogliere di trachite rossa, che a tratti presenta diversificate gradazioni, dal rosso scuro a quello più chiaro. Non sono molte le spiagge che vi si aprono, ma tutte condividono una condizione di estrema bellezza, accentuata dall'aspetto selvaggio dei loro scenari. La spiaggia di Lu Bagnu è delimitata da Punta La Capra e si estende per un buon tratto sotto pareti rocciose coperte di macchia mediterranea.
La spiaggia è raggiungibile percorrendo, nel centro di Lu Bagnu, una scalinata in discesa.
È ricoperta da granelli di sabbia fine color crema, mentre nella riva del mare affiorano qua e là scogli piatti che mantengono l'acqua normalmente calda. Le rive basse sono adatte ai giochi dei bambini, e i fondali rappresentano un invito irresistibile per i subacquei. La spiaggia si trova proprio nel paese, quindi è dotata di vari servizi di ristoro. È consentito il camping.